時間序列模型概述(PPT 85頁)

關於標準回歸技術及其預測和檢驗我們已經在前麵的章節討論過了，
本章著重於時間序列模型的估計和定義，這些分析均是基於單方程回歸方法，
第9章我們還會討論時間序列的向量自回歸模型。
這一部分屬於動態計量經濟學的範疇。通常是運用時間序列的過去值、
當期值及滯後擾動項的加權和建立模型，來“解釋”時間序列的變化規律。
在時間序列模型的發展過程中，一個重要的特征是對統計均衡關係做某種形式的假設，
其中一種非常特殊的假設就是平穩性的假設。通常一個平穩時間序列能夠有效地用其均值、
方差和自相關函數加以描述。本章首先通過討論回歸方程擾動項通常會存在的序列相關性問題，
介紹如何應用時間序列數據的建模方法，修正擾動項序列的自相關性。
進一步討論時間序列的自回歸移動平均模型（ARMA模型），
並且討論它們的具體形式、估計及識別方法。

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