多元時間序列分析教材(PPT 110頁)
多元時間序列分析教材(PPT 110頁)內容簡介
多元時間序列
Ljung-Box 檢驗
VAR(1) 模型
VAR(p)模型
單整
單整的性質
協整
協整在金融計量中的主要應用
例
具體模型
協整的概念
例 時序圖
對數序列時序圖
構造回歸模型
殘差序列單位根檢驗
最終擬合模型
一般的
協整檢驗
一、協整檢驗—E-G檢驗二、協整檢驗—JJ檢驗
3、高階單整變量的Engle-Granger檢驗
二、協整檢驗—JJ檢驗
Johansen協整檢驗
2. JJ檢驗的預備工作
3. JJ檢驗之一—特征值軌跡檢驗
4. JJ檢驗之一——最大特征值檢驗
5. JJ檢驗實例
JJ檢驗中的幾個具體問題
格蘭傑因果檢驗
格蘭傑因果檢驗的實現
建立協整關係的方法
E-G兩步法
偽回歸
一般差分模型的問題
誤差修正模型(ECM)
誤差修正模型
誤差修正模型的建立
殘差項的穩定性檢驗
..............................
Ljung-Box 檢驗
VAR(1) 模型
VAR(p)模型
單整
單整的性質
協整
協整在金融計量中的主要應用
例
具體模型
協整的概念
例 時序圖
對數序列時序圖
構造回歸模型
殘差序列單位根檢驗
最終擬合模型
一般的
協整檢驗
一、協整檢驗—E-G檢驗二、協整檢驗—JJ檢驗
3、高階單整變量的Engle-Granger檢驗
二、協整檢驗—JJ檢驗
Johansen協整檢驗
2. JJ檢驗的預備工作
3. JJ檢驗之一—特征值軌跡檢驗
4. JJ檢驗之一——最大特征值檢驗
5. JJ檢驗實例
JJ檢驗中的幾個具體問題
格蘭傑因果檢驗
格蘭傑因果檢驗的實現
建立協整關係的方法
E-G兩步法
偽回歸
一般差分模型的問題
誤差修正模型(ECM)
誤差修正模型
誤差修正模型的建立
殘差項的穩定性檢驗
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