風險管理基礎培訓教材(PPT 52頁)

1.1風險與風險管理
1.2商業銀行風險的主要類別
1.3商業銀行風險管理的主要策略
1.4商業銀行風險與資本
1.5風險管理的數理基礎
第1章 風險管理基礎
1.1.2 風險管理與商業銀行經營
1.1.3 商業銀行風險管理的發展
1.2 商業銀行風險的主要類別
1.2.1 信用風險
1.2.2 市場風險
1.2.3 操作風險
1.2.4 流動性風險
1.2.5 國別風險
1.2.6 聲譽風險
1.2.7 法律風險
1.2.8 戰略風險
1.3 商業銀行風險管理的主要策略
1.3.1 風險分散
1.3.2 風險對衝
1.3.3 風險轉移
1.3.4 風險規避
1.3.5 風險補償
1.4 商業銀行風險與資本
1.4.2 監管資本與資本充足率要求
杠杆率
1.4.3 經濟資本及其應用
經濟資本與監管資本
經濟資本、監管資本與賬麵資本
1.5 風險管理的數理基礎
1.5.2 常用的概率統計知識
1.5.3 投資組合分散風險的原理
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