風險管理過程培訓教材(PPT 141頁)

第三章 風險管理過程
風險管理的定義
風險管理過程 利用科學的方法去識別風險、
評價風險並設計、實施有效的方法去控製風險。
2、金融風險識別的基本內容
3、金融風險類型和受險部位的識別
4、金融風險誘因和嚴重程度的識別
金融風險嚴重程度的識別
5、風險識別的基本方法
中國銀行組織結構圖
中信實業銀行組織結構圖
招商銀行組織結構圖
光大銀行組織結構圖
民生銀行組織結構圖
恒豐銀行組織結構圖
浙商銀行組織結構圖
渤海銀行組織結構圖
工商銀行組織結構圖
十、故障樹分析法
3-3 風險評估
2、風險評估的兩個維度
風險評估的兩個維度—可能性和損失程度
風險評估的兩個維度—可能性和影響程度
（二）損失分布估計的方法
1、損失分布的擬合
2、損失分布估計的貝葉斯統計方法
（1）.三種信息
（2）貝葉斯公式
事件形式的貝葉斯公式
密度函數形式的貝葉斯公式
貝葉斯學派主要認識
後驗分布與三種信息的關係拉普拉斯實例
根據上式計算θ<0.5的概率
P(θ<0.5/x)=1.15×10-42
進一步研究考察樣本是如何對先驗分布進行調整的。
在此，最初先驗分布是一個均勻分布，即：
（三）總損失分布的估計
2、理賠次數N的分布
一、控製型風險管理措施
二、財務型風險管理措施
風險轉嫁型證券——巨災債券
SR Earthquake Fund Ltd (SREFL)的地震債券發行狀況
SREFL地震債券風險/利益一覽表
天災債券的意義
災害債券的零貝塔性質
課程設計作業：
三、內部風險抑製
4、信息管理、風險交流
政策清單
政策清單－事前預防性政策
政策清單－短期救急政策
政策清單－中長期調整政策
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