財務報表分析與證券投資培訓教材(PPT 93頁)

風險概述：金融市場上的風險
證券投資風險與資本成本
風險的衡量與風險溢價
基於財務報表的風險分析
財務報表分析與證券投資
主要內容
風險的各種定義
金融風險的定義和種類
金融環境中的主要風險
市場風險
案例1：orange county
案例2：巴林銀行
信用風險
流動性風險
案例：LTCM
操作風險
法律風險
風險厭惡
投資者真的是風險厭惡的嗎
彩票的例子
風險管理
投資風險的衡量
風險的衡量
正態分布
上證指數
數據描述統計
指數的正態性檢驗
個股的正態性檢驗
頻率圖
正態性檢驗
S&P500:1997-2009
S&P 500 1997-2009
S&P500:2001-2009
投資風險：個別風險與係統風險
風險和收益的權衡
Β係數的衡量
Β係數的穩定性
市場風險溢價的衡量
市場風險溢價獲得的三種方式
中國的市場風險溢價
無風險利率的衡量
曆年存款利率
國債收益率曲線
公司資本成本分析
營業風險與營業杠杆
財務風險與財務杠杆
EPS
ROE
總（複合）杠杆與總風險
流動性風險和償債風險指標
破產概率預測
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