加拿大銀行風險管理的過程與框架(ppt 43頁)

加拿大銀行風險管理的過程與框架目錄：
一、加拿大銀行簡介
二、風險管理過程
三、風險管理框架

加拿大銀行風險管理的過程與框架內容摘要：
風險與收益：
因業務需要，銀行必需承擔風險. 一般是 險越大，預期收益越大. 風險與收益有非對稱關係.
消除風險=消除收益
風險本身並不是壞東西，我們的主要責任是管理風險。最糟糕的是對風險沒有正確認識和錯誤管理風險。
信用風險：
債務人或客戶不能按合同的要求歸還其債務的可能性
破產可能性
市場價錢變化
信用風險管理理論是世界主要銀行所關心的熱點
為什麼用VAR來管理風險?：
VAR可以回答這樣的問題：在某一段時間內，在X%（如99%）的把握下，銀行至多會損失多少。如管理層在每個營業日的開始，可能會給風險管理部門提出這樣的問題：在99%的把握內，一天內整個銀行的損失至多有多大？
VAR將風險轉化成一個貨幣數量
VAR可以用來計算複雜投資組合的風險
操作風險：
是指所有潛在的、由非市場因素和信用因素引起的風險，也就是除了信用風險和市場風險以外的一切風險。
係統風險：主要指計算機故障給銀行業務操作帶來的風險。
技術風險：由於技術的落後，可能給銀行帶來的風險。
模型風險：在模型構造過程中，沒有對市場狀況和風險識別有一個全麵的認識，導致模型的低效和無能 。
會計風險：指由於會計製度和政策不能正確反映企業經營狀況

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