金融風險的種類與分析(ppt 39頁)

金融風險的種類與分析目錄：
一、金融風險的定義
二、金融風險的種類
三、按會計標準分類
四、按能否分散分類
五、單個證券收益的衡量
六、單個證券收益和風險的衡量
七、雙證券組合風險的衡量
八、雙證券組合收益、風險與相關係數的關係
九、三證券組合的收益和風險的衡量
十、N個證券組合收益的衡量
十一、N個證券組合風險的衡量
十二、N個證券組合收益和風險的衡量
十三、係統性風險的衡量
十四、證券組合與分散風險
十五、韋恩?韋格納和謝拉?勞 的研究
十六、現代投資組合理論
十七、無差異曲線
十八、無差異曲線的四個特征
十九、投資者的投資效用函數
二十、風險厭惡度與投資決策
二十一、風險厭惡度的衡量

金融風險的種類與分析內容摘要：
金融風險的定義：
金融市場的風險是指金融變量的各種可能值偏離其期望值的可能性和幅度。
風險不等於虧損
通常風險大收益也大，故有收益與風險相當之說。
按會計標準分類：
會計風險，指從一個經濟實體的財務報表中反映出來的風險。
經濟風險，是對一個經濟實體的整體運作帶來的風險 。
按能否分散分類：
係統性風險
由那些影響整個金融市場的風險因素所引起的，這些因素包括經濟周期、國家宏觀經濟政策的變動等等。
非係統性風險
與特定公司或行業相關的風險，它與經濟、政治和其他影響所有金融變量的因素無關。
無差異曲線的四個特征：
無差異曲線的斜率是正的
該曲線是下凸的
同一投資者有無限多條無差異曲線
同一投資者在同一時間、同一時點的任何兩條無差異曲線都不能相交。
無差異曲線的斜率越高，說明該投資者越厭惡風險。

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