模擬退火算法在貸款組合優化決策中的應用(doc 10頁)

模擬退火算法在貸款組合優化決策中的應用目錄：
1、引言
2、模型
3、改進的模擬退火算法
4、實例分析
5、結論

模擬退火算法在貸款組合優化決策中的應用內容摘要：
　　風險貸款組合配給決策，是在綜合考慮貸款收益和風險的前提下，從眾多的貸款對象中選擇一組合適的貸款對象的過程。
　　文獻[1]中建立了基於單位風險收益最大原則的貸款組合優化決策模型。該問題的求解過程在規模較小時是簡單易行的，但隨著問題規模的增大，其計算量隨之呈指數型增長。因此，需要設計出一種兼顧解的質量以及運行時間的較好算法。
　　模擬退火算法是80年代初期發展起來的一種求解大規模組合優化問題的隨機性方法。它以優化問題的求解與物理係統退火過程的相似性為基礎，利用Metropolis算法並適當的控製溫度的下降過程實現模擬退火，從而達到求解全局優化問題的目的。它具有描述簡單、使用靈活、運用廣泛、運行效率高和較少受初始條件限製等優點。模擬退火算法在搜索策略上與傳統的隨機搜索方法不同，它不僅引入了適當的隨機因素，而且還引入了物理係統退火過程的自然機理。這種自然機理的引入使模擬退火算法在迭代過程中不僅接受使目標函數值變“好”的試探點，而且還能夠以一定的概率接受使目標函數值變“差”的試探點，接受概率隨著溫度的下降逐漸減小。模擬退火算法的這種搜索策略有利於避免搜索過程因陷入局部最優解而無法自拔的弊端，有利於提高求得全局最優解的可靠性。

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