VaR的理論研究與實證分析.pdf21

目 錄
1、引言
2、VaR 的定義與計算
3、模型方法介紹
3.1 指數移動加權平均（Risk Metrics）法
3.2 ARCH 類模型
3.3 基於Risk Metrics 的混合正態模型
3.4 基於Risk Metrics 的廣義誤差分布(GED)模型
4、實證分析
4.1 Risk Metrics 方法
4.2 ARCH 類模型法
4.3 基於Risk Metrics 的混合正態
4.4 基於Risk Metrics 的GED
5、可靠性檢驗
內容提要
本文對VaR 的理論與計算模型進行了係統地介紹，並結合中國證
券市場的數據進行了深度分析。針對其中具有代表性的Risk Metrics

..............................