第四章㈥聯立方程模型的估計方法選擇和模型檢驗(ppt 19頁)

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第四章㈥聯立方程模型的估計方法選擇和模型檢驗(ppt 19頁)內容簡介

4.6聯立方程計量經濟學模型的估計方法選擇和模型檢驗
一、模型估計方法的比較
二、為什麼普通最小二乘法被普遍采用
三、模型的檢驗

一、模型估計方法的比較
⒈大樣本估計特性的比較
在大樣本的情況下，各種參數估計方法的統計特性可以從數學上進行嚴格的證明，因而也可以將各種方法按照各個性質比較優劣。
按漸近無偏性比較優劣
除了OLS方法外，所有方法的參數估計量都具有大樣本下漸近無偏性。因而，除了OLS方法最差外，其它方法無法比較優劣。
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