市場風險管理的稽核(PPT 100頁)

課程概要
風險的種類
風險管理的定義
個案
有效的風險管理框架
市場風險管理的方法
市場風險的稽核方法

目的
通過了解及掌握市場風險管理的理論，方法來加強市場風險的稽核步驟及方法

銀行風險管理的重要性
案例
Orange County (OC)
概要
6/12/94 OC 宣告破產
因對投資利率的錯誤賭注而虧損U$16億
管理US$75億的資金經理,Robert Citron, 投資了利率掛鉤證券的杠杆組合
短期利率偏低的策略
1994年,央行提高利率導至其證券組合價值下跌
1994年末,華爾街交易方要求上億的押品
當地政府威脅把資金調出

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