利率市場化改革與銀行風險控製(doc 62頁)

利率市場化改革與銀行風險控製目錄：
一、利率市場化過程中的銀行風險及其控製策略
二、利率市場化對銀行的租金激勵
三、利率市場化過程中的銀行風險監管.......

利率市場化改革與銀行風險控製內容簡介：
我國現行的利率體係集利率的變動權於國務院，中央銀行享有20%的利率浮動權，而商業銀 行 隻在名義上享有利率浮動權，實際上隻有執行的義務。[1]嚴格的利率管製減少了銀行經營 的風險，保證了銀行體係的穩定，但也造成了銀行風險意識淡薄，抵禦風險能力差的狀況。 利率市場化改革把行政命令決定利率轉變為市場供求決定利率，增大了銀行經營的風險。如 何在改革過程中控製住銀行風險，繼續保持銀行體係的穩定，減少改革的總成本，成為政府 亟待解決的問題。想要控製住銀行風險，首先需要分析利率市場化對銀行風險的影響，然後 製定出相應的措施。
信用風險是指貸款不能如約償還而給銀行造成損失的不確定性。利率市場化 對信用風險的影響有3方麵：(1)銀行能以不同的利率區分不同風險的貸款，為低風險貸款提 供低利率，對高風險貸款規定高利率，有利於銀行提高貸款風險管理的效率，減少信貸風險 。(2)實際利率升高，增加了借款人的利息負擔，增加了貸款違約、拖欠的可能性。(3)由於 市場信息不對稱所造成的風險：一是由於銀行事先無法確知借款人風險狀況所造成的逆向選 擇風險，即實際利率升高迫使低風險借款人退出信貸市場，而高風險借款人成為銀行客戶； [2]二是由於銀行委托人與代理人之間信息不對稱所造成的道德風險。利率市場化賦予銀行 經理人員影響貸款利率決定的權力，容易造成經理人員尋租的道德風險。逆向選擇風險和道 德風險都會降低貸款質量，增加信貸風險。因此，利率市場化對信用風險有相當的影響。信 用風險一直是我國銀行業麵對的主要風險，雖經“債轉股”有所緩解，但在利率市場化過程 中仍須謹慎對待。

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