時間序列初步模型(ppt 23頁)

時間序列初步模型目錄：
一、 時間序列模型的例子
二、 有限樣本條件下的普通最小二乘估計
三、 大樣本條件下的普通最小二乘估計
四、 時間序列的平穩性檢驗

時間序列初步模型內容提要：
計量經濟學中的數據類型
時間序列數據（time series data）
橫截麵數據（cross-sectional data）
混合數據（pooled data）
平麵板數據/綜列數據（panel data）
一個時間序列數據可以視為它所對應的隨機變量或隨機過程（stochastic process）的一個實現（realization）
經典線性正態假定下的普通最小二乘估計
如果滿足假定1-3，回歸係數的OLS估計量是無偏的
如果滿足假定1-5，回歸係數OLS估計量的方差估計是無偏的，而且OLS估計量是最優線性無偏估計量
如果滿足假定1-6，模型的t檢驗和F檢驗是有效的
在大多數情況下，時間序列很難滿足經典線性正態模型假定，特別是誤差項條件均值為0、無序列相關以及正態性的假定。因此，就需要用大樣本來做漸進處理

..............................