時間序列分析模型(ppt 10頁)

時間序列分析模型目錄：
一、時間序列的線性模型
二、模型的階數
三、模型階數的確定
四、模型參數的估計
五、模型的檢驗
六、平穩時間序列的預報
七、非平穩時間序列及其預報

時間序列的線性模型內容簡介：
平穩性條件：若(5.2)式中， ?(B)=0的根全在單位圓外，即所有根的模都大於1，則稱此條件為AR(p)模型的平穩性條件。當模型(5.2)滿足平穩性條件時，1(B)存在且一般是B的冪級數，於是(5.1)式又可寫成是Xt= 1(B)at,稱為AR(p)模型的逆轉形式。模型(5.2)可以看作是把相關的序列{Xt}變為一個互不相關序列{at}的係統。

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