商業銀行風險管理趨勢(doc 49頁)

商業銀行風險管理趨勢目錄：
1 商業銀行風險管理趨勢........................4
1.1 風險管理是核心能力4
1.2 銀行風險控製最新進展.........................4
1.2.1 全麵風險管理.....4
1.2.2 風險價值法(VAR)..........................5
1.2.3 風險調整資本收益(RAROC)........6
1.2.4 資產組合調整.....8
1.3 傳統信用風險管理方法.....................8
1.4 國際商行信用風險管理趨勢.............9
2 新資本協議與風險管理......................11
2.1 巴塞爾新資本協議.11
2.2 IRB 是風險管理的有效手段.............12
2.3 各地區對新協議的落實情況............13
2.4 銀行資本管理的變化.........................14
2.5 中國銀行業如何跟進新協議............15
3 全麵風險管理最佳實踐........................17
3.1 信用風險管理.........17
3.1.1 風險管理過程...18
3.1.2 信用風險管理戰略與政策..........19
3.1.3 信用風險管理組織架構...............20
3.1.4 信用風險管理流程.......................21
3.1.5 信用風險分析工具.......................23
3.1.6 信用風險管理信息係統...............24
3.1.7 信貸文化和培訓...........................25
3.1.8 國際信用風險管理介紹...............27
3.2 操作風險管理...........36
3.2.1 操作風險內涵和特點...................36
3.2.2 操作風險的計量方法...................37
3.2.3 操作風險的管理框架...................39
3.2.4 我國商行操作風險管理思路......41
3.3 市場風險管理...........43
3.3.1 市場風險管理的內容...................43
3.3.2 市場風險的計量方法...................44
3.3.3 市場風險控製體係.......................48

商業銀行風險管理趨勢內容提要：
風險管理是核心能力
現代商業銀行在全球經濟活動中扮演的角色和承擔的職能說明，風險管理能力是核心能力
之一。麵對日益多元與波動的全球金融市場，現代商業銀行必須學習在更為複雜的風險環境中生存。商業銀行能否願意承擔並且妥善管理風險，直接決定銀行的盈虧和生存。
商業銀行麵臨的主要風險可以歸納為信用風險、操作風險和市場風險等。
信用風險可定義為銀行的借款人或交易對象不能按事先達成的協議履行義務,從而使商業銀行產生損失的潛在可能性。信用風險管理目標是通過將信用風險限製在可以接受的範圍內而
獲得最高的風險調整收益。
操作風險是指由於內部程序的不完善或失靈、人員和係統或外部事件導致損失的風險。
市場風險是指因市場價格、利率、彙率、股票價格和商品價格的不利變動而使銀行表內和
表外業務發生損失的風險。市場風險存在於銀行的交易和非交易業務中。市場風險可以分為利率風險、彙率風險(包括黃金)、股票價格風險和商品價格風險,分別是指由於利率、彙率、股票價格和商品價格的不利變動所帶來的風險。

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