聯立方程模型初步設計方案(ppt 23頁)

聯立方程模型初步設計方案目錄：
一、什麼是聯立方程模型
二、聯立性偏誤
三、聯立方程模型的識別
四、聯立方程模型的估計

聯立方程模型初步設計方案內容提要：
什麼是聯立方程模型：
聯立方程模型（simultaneous equation model, SEM）
內生變量（endogenous variable）
外生變量（exogenous variable）
結構方程/行為方程（structural/behavioral equation）
恒等式（identity）
結構係數（structural coefficient）
前定變量（predetermined variable）
……

聯立方程模型的識別：
定義
不可識別（unidentified/ under-identified ）的方程：聯立方程模型中無法估計出結構係數的結構方程
恰可識別（exactly identified）的方程：聯立方程模型中能夠唯一地估計出結構係數的結構方程
過度識別（over-identified ）的方程：聯立方程模型中可以估計出一組結構係數的結構方程
可識別的聯立方程模型：每一個結構方程都可識別的聯立方程模型
不可識別的聯立方程模型：至少有一個結構方程不可識別的聯立方程模型
……
過度識別方程的估計——兩階段最小二乘法
對於過度識別的模型，無法用間接最小二乘法。由於使用OLS方法估計結構係數產生偏誤的原因是內生解釋變量與誤差項相關，因此，可以考慮找到一個與該內生變量高度相關但與誤差項不相關的工具變量（instrument variable），然後再用這個工具變量作為解釋變量來求解結構係數。這種方法需要進行兩次OLS估計，稱為兩階段最小二乘法（two-stage least square, 2SLS）。

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