VaR市場風險的測度方法(ppt 74頁)

VaR市場風險的測度方法目錄：
第一節、引言
第二節、VaR的基本概念
第三節、獨立同分布正態收益率下的VaR
第四節、放寬獨立同分布正態收益率假設下的VaR

VaR市場風險的測度方法內容提要：
為什麼要測度市場風險？（WhyaMeasureofMarketRisk?）
1、報道信息
我們一個數據來反映我們麵臨的風險;
2、資源配置
風險資產是一種稀缺資源。企業如何分配這些資源，取決於企業各項投資時所麵臨的不同風險；
3、投資行為的評估
如果不考慮投資所涉及的風險，就不能評估投資者投資效果的好壞。在投資效果評估時，你必須區分確實是好的投資還是純粹靠運氣。
二、誰需要市場風險的測度指標？
1.FinancialInstitutions，2.Regulators
3.Non-financialCorporations，4.AssetManagers
為什麼要測度市場風險？（WhyaMeasureofMarketRisk?）
1、報道信息
我們一個數據來反映我們麵臨的風險;
2、資源配置
風險資產是一種稀缺資源。企業如何分配這些資源，取決於企業各項投資時所麵臨的不同風險；
3、投資行為的評估
如果不考慮投資所涉及的風險，就不能評估投資者投資效果的好壞。在投資效果評估時，你必須區分確實是好的投資還是純粹靠運氣。
二、誰需要市場風險的測度指標？
1.FinancialInstitutions，2.Regulators
3.Non-financialCorporations，4.AssetManagers

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