時間序列模型介紹(pdf 67頁)

時間序列模型介紹內容提要：
時間序列是按時間順序排列的、隨時間變化且相互關聯的數據序列。分析時間序
列的方法構成數據分析的一個重要領域，即時間序列分析。
時間序列根據所研究的依據不同，可有不同的分類。
1．按所研究的對象的多少分，有一元時間序列和多元時間序列。
2．按時間的連續性可將時間序列分為離散時間序列和連續時間序列兩種。
3．按序列的統計特性分，有平穩時間序列和非平穩時間序列。如果一個時間序列
的概率分布與時間t 無關，則稱該序列為嚴格的（狹義的）平穩時間序列。如果序列的
一、二階矩存在，而且對任意時刻t 滿足：
（1）均值為常數
（2）協方差為時間間隔τ 的函數。
則稱該序列為寬平穩時間序列，也叫廣義平穩時間序列。我們以後所研究的時間序列主
要是寬平穩時間序列。
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