時間序列模型參數的統計推斷 (ppt 54頁)
時間序列模型參數的統計推斷 (ppt 54頁)內容簡介
自協方差係數的參數估計
ARMA(p, q)模型參數的矩估計
自回歸AR (p)模型參數的Yule-Walker估計
移動平均MA(q)模型參數的矩估計
極大似然估計
AR(1)模型的極大似然估計
ARMA(p, q)模型的診斷檢驗
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ARMA(p, q)模型參數的矩估計
自回歸AR (p)模型參數的Yule-Walker估計
移動平均MA(q)模型參數的矩估計
極大似然估計
AR(1)模型的極大似然估計
ARMA(p, q)模型的診斷檢驗
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