離散時間的金融市場均衡和資產估值多期模型(PPT 86頁)

第四章 離散時間的金融市場均衡和資產估值：多期模型
4.1多期經濟
4.1.1 跨期的信息結構
4.1.2 證券市場
4.1.3 投資者偏好
4.1.4 經濟稟賦和消費/投資策略
4.2 最優消費/投資策略
4.2.1 動態規劃解法
4.2.2 求解最優消費/投資策略
4.3 均衡定價
4.3.1 多期模型的Arrow-Debreu經濟
4.3.2 多期模型的理性預期均衡
4.3.3 靜態完全性和動態完全性
4.4 理性預期均衡的資產定價
4.5 理性預期均衡和等價鞅測度
4.6 套利定價：無套利與等價鞅測度
4.7 多期模型的金融經濟學基本定理
4.8 衍生證券的定價：期權、遠期與期貨
4.8.1 期權的二叉樹定價：兩期模型情況
4.8.2 股票價格運動的規律
4.8.3 期權的二叉樹定價：多期模型的情況
4.8.4 遠期和期貨的定價

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