時間序列計量經濟學模型講義(PPT 275頁)

第九章時間序列計量經濟學模型
時間序列的平穩性及其檢驗
隨機時間序列分析模型
協整分析與誤差修正模型

第九章時間序列計量經濟學模型
§9.1 時間序列的平穩性及其檢驗
一、問題的引出：非平穩變量與經典回歸模型
二、時間序列數據的平穩性
三、平穩性檢驗的圖示判斷
四、平穩性的單位根檢驗（unit root test）
五、單整、趨勢平穩與差分平穩隨機過程
§9.2 隨機時間序列分析模型
一、時間序列模型的基本概念及其適用性
二、隨機時間序列模型的平穩性條件
三、隨機時間序列模型的識別
四、隨機時間序列模型的估計
五、模型的檢驗
§9.3 協整與誤差修正模型
一、長期均衡關係與協整
二、協整檢驗
三、誤差修正模型

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