銀行風險管理(ppt 40頁)

主要內容
1. 銀行風險的含義和分類
2. 新巴塞爾協議對銀行風險管理的影響
3. 科學的風險管理理念和原則
4. 銀行風險管理的程序
5. 基於風險-收益調整業績的資本分配

一、 銀行風險的涵義和類型
（一）銀行風險的涵義
風險，主要指未來結果的負向不確定性。銀行風險是指銀行在經營中由於各種不確定因素而招致銀行經濟損失或收益率負向波動的可能性
正確理解銀行風險須把握以下幾點：
* 風險不同於損失
* 潛在風險與潛在收益通常具有對稱性
* 風險功能的正負兩麵性
* 風險是動態變化的
* 銀行風險具有傳染性
（二）銀行風險的主要類別
1.信用風險
信用風險是指由於債務人違約而導致貸款或債券等資產不能償還所引起的風險。不同的資產具有不同的違約風險，其中貸款的信用風險最大
2.流動性風險
流動性風險是指銀行不能滿足客戶存款提取、支付和正常貸款需求而使銀行陷入財務困境，不僅損害銀行信譽，甚至可能使銀行陷入破產的壓力（技術性破產和擠兌性破產）
3.利率風險
利率風險是由於在利率波動的環境下，銀行對資產負債品種和期限結構配置不合理，使銀行利差或資本金淨值發生不利變動的風險
4.市場風險
市場風險是指由於市場供求關係等各種因素變動，導致各種金融產品和衍生金融工具價格波動給銀行帶來損失的風險。市場風險包含利率風險、彙率風險、證券價格和衍生工具價格風險等。（由於利率風險相對特殊，故在風險管理中把它單獨列出）

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