亞太違約損失率研究與ISDA’s全球風險活動(ppt 25頁)

一、 亞太違約損失(LGD)率研究
二、 LGD是巴塞爾新資本協議的那一部分?
三、 IRB 信用風險計算法的重要部分
四、 LGD 簡介
五、 亞太違約損失率(LGD)研究
六、 RMA – 風險管理協會
七、 ISDA – 國際掉期及衍生工具協會
八、 幫助策劃研究的銀行
九、 LGD 研究目的
十、 效益與費用
十一、 研究報告
十二、 亞洲研究步驟概述
十三、 ISDA’s 全球風險管理活動
十四、 ISDA’s 聯絡資料

是什麼 ?
一個集合違約損失率統計資料的數據庫
為什麼重要 ?
違約損失率(LGD)不但是個別交易風險等級化重要的一環， 也是衡量貸款組合的監管與經濟資本時，非常重要的一部分
為何作這樣的集合研究 ?
在一個更大的數據庫的基礎上獲得更加具有統計顯著性的觀察值
違約概率 (PD – Probability of Default) – 債務人違約的可能性，與信用評級相關
違約損失率(LGD – Loss Given Default) –　損失程度，與貸款清收率相關
違約時風險暴露 (EAD – Exposure At Default) – 銀行暴露總額
有效到期日(M – Maturity)
債務人一旦違約,損失（即 LGD）將包括 :
本金的損失
不良貸款的費用，如利息抵消、融資成本等
處置貸款的費用，如清收、法律費等
減除 :
清償的款額，包括抵押品、清算收益和保證情況等

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