風險與收益18新利网址多少 (ppt 85頁)

第一節 風險與收益的衡量
第二節 投資組合風險分析
第三節 風險與收益計量模型
學習目標
一、風險的含義
二、單項資產的風險和報酬
2.利用數理統計指標
（2）樣本標準差（曆史數據）
三、投資組合的風險和報酬
練習題
（二）投資組合風險計量
完全負相關的證券組合數據
完全正相關的證券組合數據
不同投資比例的組合
第二節 投資組合風險分析
有效集與無效集
投資於兩種證券組合的機會集
機會集舉例
相關係數與機會集的關係
第三節 風險與收益計量模型
一、風險資產與無風險資產
無風險與風險投資組合總期望報酬率
二、資本市場線
掌握重點
重點掌握
三、資本資產定價模型
（一）係統風險的衡量指標
計算方法
資本資產定價模型（CAPM）和證券市場線(FML)
證券市場線(the security market line, SML)


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