風險與報酬課程培訓(ppt 42頁)

第一節 風險概述
第二節 單項資產的收益與風險
第三節 資產組合的收益與風險
第四節 資本資產定價模型
學習目標：
本章內容
風險的概念
風險的衡量
企業風險及其來源
經營風險與經營杠杆
經營杠杆
財務風險與財務杠杆
資產組合的協方差與相關係數
資產組合的可行集與有效集
不同相關係數的兩種證券組合的可行集
多種證券的可行集與有效集
引入無風險資產的投資組合
資本資產定價模型
資本資產定價模型中的貝塔係數β
如何理解β?
思考問題：

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