金融風險及其管理方法綜述(doc 35頁)

目錄
一、現代金融風險本質 3
1.1 從資產抵押債券（ABS）角度介紹08年金融危機發生原理 3
1.2 現代金融風險本質淺析 3
二 、市場風險 4
2.1 波動率 4
2.2 GARCH（1,1）模型彙率角度運用 4
2.2.1 GARCH模型介紹 4
2.2.2 彙率樣本數據圖 5
2.2.3 ARCH效應檢驗 5
2.2.4 GARCH(1，1)模型 8
2.2.5 彙率值預測 11
2.3 VAR模型 13
2.4 市場風險管理方法 14
2.4.1 利率敏感性缺口管理 14
2.4.2 一種定量管理的方法—久期和曲率 14
2.4.3 馬柯維茨的均值一方差理論 15
2.4.4 資本資產定價模型（CAPM） 15
三、信用風險 16
3.1 信用分析技術的發展 16
3.2 一些預防信用風險的方法 16
3.3 內部評級法 17
3.4 對我國商業銀行信用風險的一些思考 18
四、流動性風險 18
4.1 銀行業流動性風險 18
4.2 非銀行業金融機構麵臨的流動性風險：主要是交易流動性風險 18
五、操作風險 19
5.1操作風險介紹 19
5.2 實例：光大烏龍指事件 19
參考文獻： 20
附錄： 21


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