信用風險評估研究論文(doc 56頁)

目 錄
論文總頁數：55頁
第一章 緒論 1
1.1課題背景 1
1.2本課題研究的意義 1
1.3研究思路和研究框架 2
1.4國內外研究現狀 4
1.4.1國外研究狀況 4
1.4.2國內研究狀況 5
1.4.3貝葉斯方法在信用風險中運用的研究概況 6
第二章 基於貝葉斯方法的信用風險評估理論基礎 8
2.1信用風險評估理論基礎 8
2.1.1信用風險定義及誘因 8
2.1.2信用風險的特征 9
2.1.3信用風險的度量 9
2.2貝葉斯統計理論基礎 13
2.2.1條件概率 13
2.2.2先驗分布、似然函數與後驗分布 14
2.2.3貝葉斯定理 15
2.2.4貝葉斯計算 16
第三章 基於貝葉斯方法的信用風險評估模型 20
3.1貝葉斯判別信用評估模型 20
3.2信用風險的貝葉斯廣義線性混合模型 21
3.2.1貝葉斯Logistic回歸信用風險評估模型 21
3.2.2信用風險的貝葉斯廣義線性混合模型 22
3.3基於貝葉斯方法的分位數回歸風險評估模型 25
3.3.1分位數回歸 25
3.3.2二元分位數回歸 25
3.4模型優越性診斷 26
第四章 基於貝葉斯方法的信用風險評估的實證研究 28
4.1樣本數據的說明 28
4.1.1數據來源 28
4.1.2指標體係的建立 28
4.1.3指標數據的處理 30
4.1.4指標的簡化 31
4.2基於貝葉斯方法的信用風險評估的實證結果 35
4.2.1貝葉斯判別實證結果 35
4.2.2貝葉斯廣義線性混合模型的信用風險度量結果 36
4.2.3基於貝葉斯分位數回歸模型的信用風險度量結果 39
4.3小結 40
第五章 結論與展望 42
5.1總結 42
5.1不足與展望 43
參考文獻 45
附錄 48
附錄A 數據處理過程 48
附錄B 貝葉斯判別分析過程 50
附錄C貝葉斯Logistic模型和Poisson模型 51
附錄D貝葉斯二元分位數回歸 52
作者在讀期間科研成果簡介 54
致 謝 55

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