對指令流建模優化交易決策(PPT 37頁)

交易策略構建的思路
對高頻交易的優化算法
指令簿的統計特征
建模與分析
交易策略和實證結果
對指令流建模優化交易決策
內容提要
引言：交易策略構建的思路
成交的指令流
計數過程-->泊鬆過程
泊鬆過程的基本定義
泊鬆分布
泊鬆過程
泊鬆過程建模
實際數據擬合（MLE）
股票價格變化的統計特征
股票價格變化統計特征
正向指令擬合
負向指令擬合
股票價格變化—指令累積
股票價格變化—分筆指令累積
交易策略：框架
優化交易策略：框架
交易策略：買入模式
交易策略：賣出模式
交易策略：其他
交易策略：實證結果
實證樣本
實證結果
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