時間序列分析培訓課程(PPT 71頁)

時間序列的分解
確定性因素分解
趨勢分析
季節效應分析
綜合分析
X-11過程
第四章 非平穩序列的確定性分析
本章結構
4.1 時間序列的分解
Wold分解定理（1938）
確定性序列與隨機序列的定義
ARMA模型分解
Cramer分解定理（1961）
對兩個分解定理的理解
4.2確定性因素分解
確定性時序分析的目的
4.3趨勢分析
趨勢擬合法
線性擬合
例4.1
擬合效果圖
非線性擬合
常用非線性模型
例4.2： 對上海證券交易所每月末上證指數序列進行模型擬合
平滑法
移動平均法
n期中心移動平均
n期移動平均
移動平均期數確定的原則
移動平均預測
例4.3
例4.3解
指數平滑法
簡單指數平滑
經驗確定
簡單指數平滑預測
例4.4
例4.4解
Holt兩參數指數平滑
初始值的確定
Holt兩參數指數平滑預測
例4.5
例4.5平滑效果圖
4.3 季節效應分析
時序圖
季節指數
季節指數的計算
季節指數的理解
例4.6季節指數的計算
例4.6季節指數圖
例4.7
(1)繪製時序圖
(2)選擇擬合模型
(3)計算季節指數
季節指數圖
季節調整後的序列圖
(4)擬合長期趨勢
(5)殘差檢驗
(6)短期預測
方法特色
例4.7續
X11過程獲得的季節指數圖
趨勢擬合圖
隨機波動序列圖
本章上機指導
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