商業銀行的經營與管理教材(PPT 150頁)

商業銀行
商業銀行業務分類
一、負債業務
1. 商業銀行的自有資本
股本
股東權利
盈餘
未分配利潤
美國聯邦金融機構對商業銀行資本的分類
《巴塞爾協議》
《巴塞爾協議》的資本分類
1、核心資本
2、附屬資本。
（1）非公開儲備
（2）資產重估儲備
（3）一般準備和一般放款損失準備
（4）混合資本類債券
（5）次級長期資本類債券
2．商業銀行的吸入資本
(1) 商業銀行的各類存款
商業銀行的存款創新
①可轉讓定期存單
②自動轉帳服務帳戶
③可轉讓支付命令帳戶
④超級可轉讓支付命令帳戶
⑤貨幣市場存款帳戶
⑥個人退休金帳戶
⑦股金提款單帳戶
⑧協定帳戶
⑨定活兩便存款帳戶
我國商業銀行的負債
(2)商業銀行的短期借入款
(2)定期存款
(3)定活兩便存款
(4)通知存款
對公存款和儲蓄存款的劃分
同業借款
中央銀行借款
回購協議
轉貼現
長期借款業務
商業銀行自有資本的作用
二、資產業務
1．放款業務
放款的種類
按貸款期限劃分，有活期貸款、定期貸款和透支
按貸款的保障條件分，有信用貸款、擔保貸款和票據貼現
按照貸款的質量和風險程度劃分
2．票據業務
票據貼現和短期放款的區別
(2)票據抵押放款
票據抵押放款和票據貼現的區別
3．證券業務
商業銀行進行證券投資的目的
4．現金資產
一、商業銀行的中間業務
１． 彙兌業務
２．結算業務
3．代理業務
4．信托業務
對個人的信托業務
對社團企業的信托業務
5．租賃業務
融資性租賃
經營性租賃
6．銀行卡業務
７．谘詢和情報服務
８．代客買賣業務
９．承兌業務
二、商業銀行的表外業務
擔保
承諾
無風險的服務活動
三、商業銀行的國際結算業務
1．彙款方式
2．托收方式
3．信用證方式
信用證結算方式
信用證的分類
4．國際結算中的擔保業務
銀行保證書
備用信用證
商業銀行資產負債管理的目標
1、安全性
2、流動性
3、盈利性
三個目標的聯係
一、商業銀行的資產管理
1．資金總庫法(pool-of-fund approach)
首先要保證充分的一級儲備
一級儲備高度優先的原因
其次是保證二級儲備
再次，滿足顧客的信貸需求
資金總庫法的特點
2．資金轉換法(conversion of funds approach)
資金轉換法舉例
資金轉換法的特點
3．線性規劃法(Liner programming approach)
線性規劃法舉例
二、商業銀行的負債管理
負債管理理論
1．資本管理
2．存款管理
①開設存款種類
②控製存款規模
③控製不同存款規模的客戶的比例
④預測和控製存款對流動性的需求
3．借款管理
負債管理存在的明顯缺陷
三、商業銀行的資產負債綜合管理
資產負債綜合管理
資產負債綜合管理基本思想
1．早期的資產負債綜合管理
銀行業務帳戶的管理重點
對衝（hedge）
銀行分析利率風險的方法
交易帳戶管理的重點
2．現代資產負債綜合管理
3．未來資產負債綜合管理的發展
資產負債管理的基本發展方向
一、商業銀行的信用風險管理
1．篩選和監控
2．與可信任的客戶建立長期的聯係
3．貸款承諾
4．抵押和補償餘額
5．信用配給
二、商業銀行的利率風險管理
1．缺口分析
2．存續期分析
例
利率風險管理的戰略
一、商業銀行的競爭
二、商業銀行的創新
為什麼要進行金融創新1
為什麼要進行金融創新2
為什麼要進行金融創新3
為什麼要進行金融創新4
金融創新的對象
金融創新的一般目標

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