信用風險資本要求報表(PPT 72頁)

新《辦法》下信用風險的基本框架
信用風險（權重法）報表框架
第一部分 表內信用風險加權資產計算表
第二部分 表外信用風險加權資產計算表
第三部分 交易對手信用風險彙總表及附表
第四部分 資產證券化部分彙總表及附表
新資本充足率報表信用風險資本要求報表
目 錄
風險暴露及計量方法體係
新資本管理辦法下資本充足率計量體係
新《辦法》與現行法差異 – 信用風險部分
現行法資本充足率報表
變化哪些有利？哪些不利？
新《辦法》對銀行的主要影響
信用風險（權重法）報表框架
表內信用風險加權資產計算表
表外信用風險加權資產計算表
表外信用風險加權資產計算表-案例
交易對手信用風險彙總表及附表
交易對手信用風險
交易對手信用風險彙總表
場外衍生工具交易對手信用風險計算表
場外衍生工具交易（OTC）：EAD
場外衍生工具交易（OTC）：CVA
如何在CVA體現估值調整
如何體現CVA總風險量
如何體現對衝的調節？
CVA=總風險量-對衝風險量
兩個對衝後的風險量如何加權彙總？
CVA還需要進行的處理
證券融資交易對手信用風險計算表
證券融資交易對手信用風險計算表-銀行賬戶
案例
案例（續）
案例（續2）
案例（續3）
證券融資交易對手信用風險計算表-交易賬戶
資產證券化暴露風險加權資產
資產證券化業務信用風險加權資產彙總表
資產證券化業務表內風險加權資產情況表
資產證券化業務表外風險加權資產情況表
流動性便利和現金透支便利情況表
提前攤還安排的投資者權益風險情況表
資產證券化業務信用風險加權資產表
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