平穩時間序列模型的建立教材(PPT 100頁)

第一節 時間序列的預處理
第二節 模型識別與定階
第三節 模型參數估計
第四節 模型檢驗與優化
第五節 其它建模方法
流程圖
例題
例1 時序圖
例1 自相關圖
例2 時序圖
例2 自相關圖
例3 時序圖
例3 自相關圖
（二）純隨機性檢驗
1、檢驗原理
2、假設條件
3、檢驗統計量
4、判別原則
例4、標準正態白噪聲序列純隨機性檢驗
白噪聲檢驗結果
三、計算樣本相關函數
一、模型識別
模型定階的困難
樣本相關係數的近似分布
2、殘差方差圖定階法
3、F檢驗定階法
4、最佳準則函數定階法
準則函數使用注意
一、矩估計
例1 求AR(2)模型係數的矩估計
例2 求MA(1)模型係數的矩估計
例3 求ARMA(1,1)模型係數的矩估計
對矩估計的評價
二、極大似然估計
似然方程
對極大似然估計的評價
三、最小二乘估計
條件最小二乘估計
對最小二乘估計的評價
一、模型檢驗二、模型的優化
假設條件
檢驗統計量
3、參數顯著性檢驗
例3 對OVERSHORTS序列的擬合模型進行檢驗
例4 對1880-1985全球氣表平均溫度改變值差分序列擬合模型進行檢驗
二、模型優化
例7 擬合某一化學序列
序列自相關圖
序列偏自相關圖
擬合模型一
一、Pandit-Wu建模方法的基本思想
二、建模步驟
三、Pandit-Wu方法建模舉例
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