時間序列分析初步課件(PPT 49頁)

向量自回歸（VAR）模型
格蘭傑（Granger）因果檢驗
單位根檢驗
協整檢驗
第十一章：時間序列分析初步
內容提要
VAR模型介紹
向量自回歸的理念
VAR模型的矩陣表示
無外生變量的VAR模型
例子：GDP與進出口總額的關係
在Eviews統計軟件的應用
格蘭傑檢驗的理念
格蘭傑檢驗的回歸方程
兩個變量之間的四種關係
格蘭傑檢驗中存在的問題
例子：GDP與進出口之間的因果關係
檢驗結果
單位根檢驗
謬誤回歸
隨機過程
平穩隨機過程(stationary stochastic process)
平穩時間序列
非平穩性
平穩時間序列的檢驗方法
白噪聲序列（white noise）
隨機遊走
隨機遊走的比喻
隨機遊走的表達式
單整（求積）
幾種隨機遊走過程
單位根檢驗：DF檢驗
單位根檢驗：DF檢驗的方程式
單位根檢驗：ADF檢驗
單位根檢驗：ADF檢驗的方程式
例子：GDP序列的穩定性
單位根檢驗在Eviews統計軟件的應用
單位根檢驗：注意
協整分析與ECM
協整的提出及概念
協整的比喻
協整檢驗的意義及步驟
誤差校正模型ECM：思路
誤差校正模型ECM：建模步驟
時間序列的回歸：小結
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