平穩時間序列預測法講義(PPT 83頁)

7.1 概述
7.2 時間序列的自相關分析
7.3 單位根檢驗和協整檢驗
7.4 ARMA模型的建模
7 平穩時間序列預測法
7.1 概 述
7.4 ARMA模型的建模
1950年-1998年北京城鄉居民定期儲蓄比例
連續讀取70個化學反應數據
AIC準則
BIC準則
用條件期望進行預測
7.3 單位根檢驗和協整檢驗
1、通過時間序列的趨勢圖來判斷
2、通過自相關函數(ACF)判斷
3、隨機遊走的單位根檢驗(Unit root test)
非平穩時間序列分析
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