市場風險衍生產品風險價值度教材(PPT 50頁)

市場風險
市場風險管理主要包括
市場管理結構設置
市場管理的具體內容
衍生產品
金融衍生產品簡介
金融衍生產品
金融衍生產品分類
金融衍生產品類型
風險類型
金融衍生產品管理方式
金融衍生產品市場風險
金融衍生產品信用風險管理動態信用敞口
金融衍生產品人為風險
金融衍生產品舉例-利率調期
利率浮動產品(FRN)
利率調期-誰的利率風險大
金融衍生產品舉例-期權
決定期權價格的因素
期權VS股票價格
Black-Scholes公式
期權定價舉例
期權價格=？
金融衍生產品的功與過
風險價值度(VaR)
VAR舉例
回報分布
VAR求取過程
VAR更簡單的例子
什麼是VAR？
為什麼用VAR來管理風險?
VAR圖形解釋
三種VAR求取方法的比較
VAR報告格式
怎麼對VAR進行檢驗
標準資本金計算
關於VAR的討論
壓力測試(stresstesting)
壓力測試
壓力測試假設
VAR的缺點
歡迎討論

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