時間序列計量經濟學模型概述(PPT 117頁)
時間序列計量經濟學模型概述(PPT 117頁)內容簡介
一、時間序列的平穩性
二、單整序列
三、單位根檢驗
§8.1 時間序列平穩性和單位根檢驗Stationary Time Serial and Unit Root Test
一、時間序列的平穩性Stationary Time Series
⒈問題的提出
2、平穩性的定義
二、平穩性的圖示判斷
說明
三、平穩性的單位根檢驗 (unit root test)
1、DF檢驗(Dicky-Fuller Test)
2、ADF檢驗(Augment Dickey-Fuller test)
3、例:檢驗1978-2000年間中國支出法GDP時間序列的平穩性
檢驗模型1,經試驗,模型1中滯後項取2階:
ADF檢驗在Eviews中的實現
ADF檢驗在Eviews中的實現—檢驗GDPP
ADF檢驗在Eviews中的實現—GDPP
ADF檢驗在Eviews中的實現—檢驗△GDPP
ADF檢驗在Eviews中的實現—檢驗△2GDPP
*4、平穩性檢驗的其它方法
Eviews 中提供的檢驗方法
Eviews 中提供的滯後階數選擇
四、單整、趨勢平穩與差分平穩
1、單整(integrated Serial)
2、趨勢平穩與差分平穩隨機過程
§8.2 隨機時間序列分析模型Stochastic Time Serial Model
一、時間序列模型概述
1、時間序列模型
2、隨機時間序列模型的適用性
二、隨機時間序列模型的平穩性條件
1、AR(p)模型的平穩性條件
2、MA(q)模型的平穩性
3、ARMA(p,q)模型的平穩性
4、總結
三、隨機時間序列模型的識別
1、AR(p)過程
2、MA(q)過程
3、ARMA(p, q)過程
四、隨機時間序列模型的估計
五、模型的檢驗
1、殘差項的白噪聲檢驗
2、AIC與SBC模型選擇標準
§3.2 協整與誤差修正模型Cointegration and Error Correction Model
一、長期均衡與協整分析Equilibrium and Cointegration
1、問題的提出
3、協整
二、協整檢驗—EG檢驗
3、重要討論:協整方程等價於均衡方程?
四、誤差修正模型Error Correction Model, ECM
1、一般差分模型的問題
2、誤差修正模型
3、誤差修正模型的建立
..............................
二、單整序列
三、單位根檢驗
§8.1 時間序列平穩性和單位根檢驗Stationary Time Serial and Unit Root Test
一、時間序列的平穩性Stationary Time Series
⒈問題的提出
2、平穩性的定義
二、平穩性的圖示判斷
說明
三、平穩性的單位根檢驗 (unit root test)
1、DF檢驗(Dicky-Fuller Test)
2、ADF檢驗(Augment Dickey-Fuller test)
3、例:檢驗1978-2000年間中國支出法GDP時間序列的平穩性
檢驗模型1,經試驗,模型1中滯後項取2階:
ADF檢驗在Eviews中的實現
ADF檢驗在Eviews中的實現—檢驗GDPP
ADF檢驗在Eviews中的實現—GDPP
ADF檢驗在Eviews中的實現—檢驗△GDPP
ADF檢驗在Eviews中的實現—檢驗△2GDPP
*4、平穩性檢驗的其它方法
Eviews 中提供的檢驗方法
Eviews 中提供的滯後階數選擇
四、單整、趨勢平穩與差分平穩
1、單整(integrated Serial)
2、趨勢平穩與差分平穩隨機過程
§8.2 隨機時間序列分析模型Stochastic Time Serial Model
一、時間序列模型概述
1、時間序列模型
2、隨機時間序列模型的適用性
二、隨機時間序列模型的平穩性條件
1、AR(p)模型的平穩性條件
2、MA(q)模型的平穩性
3、ARMA(p,q)模型的平穩性
4、總結
三、隨機時間序列模型的識別
1、AR(p)過程
2、MA(q)過程
3、ARMA(p, q)過程
四、隨機時間序列模型的估計
五、模型的檢驗
1、殘差項的白噪聲檢驗
2、AIC與SBC模型選擇標準
§3.2 協整與誤差修正模型Cointegration and Error Correction Model
一、長期均衡與協整分析Equilibrium and Cointegration
1、問題的提出
3、協整
二、協整檢驗—EG檢驗
3、重要討論:協整方程等價於均衡方程?
四、誤差修正模型Error Correction Model, ECM
1、一般差分模型的問題
2、誤差修正模型
3、誤差修正模型的建立
..............................
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