商業銀行操作風險度量與管理講義(PPT 104頁)

操作風險界定
操作風險現狀分析
操作風險度量模型
操作風險實證度量
內部控製與操作風險
操作風險管理（ORM）體係
主要內容
操作風險的提出
操作風險的涵義
BBA關於操作風險的界定
巴塞爾協議發展與操作風險
資本配置：當前與未來
操作風險凸現原因
操作風險的特征
操作風險部分典型案例（國際）
操作風險國內部分案例（國內銀行）
國內銀行近年部分操作損失事件
我國商業銀行操作風險特征
福克思2004中國銀行業巨貪100強
銀行係統機構、職工數目（2004年底）
目前的操作風險管理存在的問題
損失事件和業務部門
損失事件分類（7大類）
業務部門（8個）
國際現狀
89家銀行2002年損失事件數目
89家銀行損失金額的分布（單位：千歐元）
每一業務部門和事件類型的損失事件數目
業務部門和事件類型的總損失金額（單位：百萬歐元）
我國現狀（1990年—2003年）
國有商業銀行損失事件數目（根據公開媒體報道）
國有商業銀行損失金額
損失按地區劃分
操作風險的定性評估
操作風險度量方法體係
由上至下法(Top-down Approaches)
證券因素模型(Stock Factor Model)
收入模型(Income-based Models)
開支模型(Expense-based Models)
操作杠杆模型(Operating Leverage Models)
風險概況模型(Risk Profiling Models)
由下至上法(Bottom-up Approaches)
巴塞爾銀行業監管委員會推行的度量方法
基本指標法
標準法
標準法
第二次定量影響測算（QIS2）調查結果中?離差
高級計量法(AMA)
高級計量法模式
操作風險度量中的數據問題
操作損失數據庫的類型
數據庫的損失數據分析
操作風險損失數據庫的局限性
內、外損失數據結合
內、外損失數據比較
外部數據的處理
國內銀行所做的操作數據搜集
中國商業銀行操作風險實證度量
業務部門損失事件數目與損失金額
不同類型損失事件數目與損失金額
年度損失事件數目與損失金額
損失分布法（LDA）流程
操作風險損失金額分布圖
操作風險的微觀效應——商業銀行操作損失事件披露對市值的影響
上市銀行披露的作為被訴方的案件（萬元）
損失事件披露與股價、市值波動
研究方法：三因子報酬確定模型 （three-factor return generating model）
不同窗口區間內的異常收益表
上市銀行規模、Tobin’Q值和累計異常收益
結論分析
內部控製與操作風險
內部控製基本原理
我國商業銀行內部控製製度的缺陷
我國商業銀行內部控製體係設計
操作風險管理框架
操作風險管理框架圖
操作風險管理戰略
操作風險管理流程
操作風險管理基礎設施
美國花旗集團操作風險管理架構圖
操作風險緩釋機製
操作風險緩釋的涵義
操作風險分布與緩釋策略
操作風險管理選擇策略
保險緩釋
保險範圍
保險賠付
巴塞爾委員會對保險的處理方法
標準
業務外包
金融機構業務外包比例
操作風險管理的演進
商業銀行操作風險管理體係基本構成要素
操作風險管理架構模式
集權式操作風險組織結構圖
商業銀行內部控製係統框架
操作風險管理程序
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