股指期貨在產品創新和風險管理中的應用(PPT 52頁)

一、股指期貨套期保值理論與方法
1-1 現代股市版 “祥林嫂的故事”：從一個“陽光私募”被清盤說起
股指期貨為機構投資者提供有效的風險對衝工具--套期保值
套期保值原理
套期保值的基本模式
最佳套期保值比率
現貨市場股票投資組合變化情況
利用股指期貨進行股票投資組合的空頭套期保值
套期保值適用情景
套期保值適用品種
二、股指期貨市場現狀及機構套保情況
2-1-3 截至2011年7月8日全球主要指數期貨合約規格比較
機構參與股指期貨情況
3-1 中國證監會關於特殊法人參與股指期貨交易的相關規定
機構參與政策要點
3-2 中金所關於特殊法人參與股指期貨交易的相關規定
特殊法人交易編碼申請（材料）
特殊法人交易編碼構成
一般法人交易編碼構成
3-3 中金所套期保值管理辦法解讀
（1）套期保值額度的申請
申請套期保值額度需遞交的材料
關於資產證明和資金證明
套期保值交易方案的要點
（4）套期保值交易的監管要點

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