風險管理之風險衡量講義(PPT 94頁)

第一節 風險衡量概述
第二節 風險衡量的數理基礎
第三節 損失概率與損失程度估計
第7章 風險管理之風險衡量
思考問題
風險衡量的含義
哪個公司的風險較大 ？
應用：一個粗略的風險管理決策標準
風險特性與 管理決策
風險衡量的定性分析方法
損失頻率的衡量
更多的描述層次 __下一季度影響計算機運行的可能性排序
更多的：損失嚴重性的定性衡量
正常期望損失
最大可能損失
最大可信損失-可能最大損失
最大潛在損失
四種風險衡量術語之比較
衡量方法之比較
損失程度的多層次描述
風險衡量的定量分析
基本符號和公式
1. 衡量損失頻率的概率模型
二項式分布的使用條件
泊鬆分布的使用條件
如何選擇模型？
2．衡量損失程度的概率模型
正態分布的特點
損失幅度或損失程度的衡量
1.一般方法
2.VAR - value at risk
2. VaR的計算係數
3. VaR在風險管理的應用
在險值與正態分布
VaR
VaR的優缺點
(二) 缺點
較常見的市場風險度量方法有五種：
例題1
解
例題2
例題3
曆史數據的搜集
數據整理——數據分組
數據整理——計算頻數
數據整理——畫直方圖
選定風險評價方法——火災事故的損失分布
風險評價——VaR
例題4
解答
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