利率債券基礎知識教材(PPT 63頁)

一、國債期貨解讀
二、 轉化因子與CTD
三、中國債券市場簡介
四、國債期貨交割
五、一些概念與術語解說
利率、債券基礎知識 （基礎版）
內容大綱一、國債期貨解讀二、 轉化因子與CTD三、中國債券市場簡介四、國債期貨交割五、一些概念與術語解說
國債期貨的定義
上市國債期貨的意義和作用
（4）完善金融機構創新機製，促進金融產品創新
（三）合約交割月份
（四）最後交易日交易時間
（五）最低交易保證金
（六）交割期間保證金
交割期間保證金設定
（七）國債期貨梯度限倉標準
二、轉化因子與最便宜券
（一）轉換因子
三、債券市場
現券產品種類和結構
（一）曆史變革
（八）主要機構需求一覽
四、國債交割
（一）交割製度的重要性
滾動交割和集中交割的比較
（三）可交割國債範圍
（四）國債期貨發票價格
（五）我國國債存管體係
（六）國債同市場交割
（七）國債跨市場轉托管
（八）國債期貨跨市場交割
國債期貨托管體係及跨市場轉托管
（九）國債期貨實物交割配對原則
國債期貨實物交割流程
第一階段：最後交易日前的交割
滾動交割——意向申報日
滾動交割——交券日
滾動交割——配對繳款日（上午）
滾動交割——配對繳款日（下午）
滾動交割——收券日
第二階段：最後交易日後的交割
集中交割——最後交易日
集中交割——交券日
（十一）交割違約
違約處理的整體思路
交割違約處理方案
基準券的選擇
現貨價格選擇
謝謝！

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