時間序列分析模型課件(PPT 108頁)

CH4-3時間序列分析模型
4-3-1時間序列的基本概念
2010年11月17日--2011年4月8日上證綜指
Wold分解定理（1938）
確定性序列與隨機序列的定義
Cramer分解定理（1961）
對兩個分解定理的理解
確定性時序分析的目的
4-3-2時間序列趨勢分析
趨勢擬合法
線性擬合
非線性擬合
常用非線性模型
平滑法
移動平均法
移動平均期數確定的原則
移動平均預測
4-3-4隨機時間序列模型
一、時間序列模型的基本概念
二、隨機時間序列模型的平穩性條件
三、隨機時間序列模型的識別
1、AR(p)過程
四、隨機時間序列模型的估計
五、模型的檢驗

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