隨機時間序列分析模型講義(PPT 69頁)

一、時間序列模型的基本概念及其適用性
二、隨機時間序列模型的平穩性條件
三、隨機時間序列模型的識別
四、隨機時間序列模型的估計
五、隨機時間序列模型的檢驗
§9.2 隨機時間序列分析模型
一、時間序列模型的基本概念及其適用性
1、時間序列模型的基本概念
例如，對於如下最簡單的宏觀經濟模型：
上述模型可作變形如下：
二、隨機時間序列模型的平穩性條件
三、隨機時間序列模型的識別
1、AR(p)過程
四、隨機時間序列模型的估計
（1）MA(1)模型的直接算法
五、模型的檢驗

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