時間序列平穩性和單位根檢驗教材(PPT 52頁)
時間序列平穩性和單位根檢驗教材(PPT 52頁)內容簡介
一、時間序列的平穩性
二、單整序列
三、單位根檢驗
§8.1 時間序列平穩性和單位根檢驗Stationary Time Serial and Unit Root Test
一、時間序列的平穩性Stationary Time Series
⒈問題的提出
2、平穩性的定義
二、平穩性的圖示判斷
說明
三、平穩性的單位根檢驗 (unit root test)
1、DF檢驗(Dicky-Fuller Test)
2、ADF檢驗(Augment Dickey-Fuller test)
3、例:檢驗1978-2000年間中國支出法GDP時間序列的平穩性
檢驗模型1,經試驗,模型1中滯後項取2階:
ADF檢驗在Eviews中的實現
ADF檢驗在Eviews中的實現—檢驗GDPP
ADF檢驗在Eviews中的實現—GDPP
ADF檢驗在Eviews中的實現—檢驗△GDPP
ADF檢驗在Eviews中的實現—檢驗△2GDPP
*4、平穩性檢驗的其它方法
Eviews 中提供的檢驗方法
Eviews 中提供的滯後階數選擇
四、單整、趨勢平穩與差分平穩
1、單整(integrated Serial)
2、趨勢平穩與差分平穩隨機過程
..............................
二、單整序列
三、單位根檢驗
§8.1 時間序列平穩性和單位根檢驗Stationary Time Serial and Unit Root Test
一、時間序列的平穩性Stationary Time Series
⒈問題的提出
2、平穩性的定義
二、平穩性的圖示判斷
說明
三、平穩性的單位根檢驗 (unit root test)
1、DF檢驗(Dicky-Fuller Test)
2、ADF檢驗(Augment Dickey-Fuller test)
3、例:檢驗1978-2000年間中國支出法GDP時間序列的平穩性
檢驗模型1,經試驗,模型1中滯後項取2階:
ADF檢驗在Eviews中的實現
ADF檢驗在Eviews中的實現—檢驗GDPP
ADF檢驗在Eviews中的實現—GDPP
ADF檢驗在Eviews中的實現—檢驗△GDPP
ADF檢驗在Eviews中的實現—檢驗△2GDPP
*4、平穩性檢驗的其它方法
Eviews 中提供的檢驗方法
Eviews 中提供的滯後階數選擇
四、單整、趨勢平穩與差分平穩
1、單整(integrated Serial)
2、趨勢平穩與差分平穩隨機過程
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