股指期貨風險管理要素與內控製度教材(PPT 79頁)
股指期貨風險管理要素與內控製度教材(PPT 79頁)內容簡介
金融機構全麵風險管理(ERM)技術
資產管理公司在股指期貨業務中關鍵風險
股指期貨結算與法律風險
股指期貨操作風險
股指期貨市場風險與流動性風險
券商、基金公司衍生品操作風險與內控管理
避險、套利業務中市場風險與模型風險管理
金融衍生品風險案例
目錄
資產管理公司在期指業務中風險
資產管理公司風險管理結構模版
一、結算風險和信用風險
衍生品結算與法律風險
OTC案例:券商如何規劃金融產品避險
二、操作風險
三、市場風險和模型風險
市場風險和流動性風險
目次
操作風險概念與內控概念
操作風險管理——內控
操作風險的關鍵類型
操作風險管理與內控核心
內控要素——流程
內控要素——合規
內控要素——員工、技能、道德
操作風險管理核心:業務流程中風險點管理技術
操作風險管理:風險點管理與控製報告
證券公司的金融衍生品內控模式
資產管理公司金融衍生品業務模式的信息流傳遞
案例:關鍵業務流程——資產管理的避險業務(I)
案例:關鍵業務流程——資產管理的避險業務(II)
案例:關鍵業務流程——資產管理的避險業務(III)
案例:衍生品交易中的操作風險
案例:套利業務中操作風險評估與內控報告
案例:避險業務的監控指標
進一步思考:一個避險流程問題
內控可以量化嗎?
內控量化的挑戰
避險業務風險——基差風險(市場風險)
避險業務風險——Beta穩定性風險(操作風險)
避險業務風險——保證金風險(操作風險)
套利業務風險—交易技術(操作風險)
套利業務風險—操作風險、市場風險
期現套利業務實務中限製
股指期貨基差套利的市場風險管理
巴林銀行(Barings Bank)
風險價值(Value at Risk)概念
LEESON組合的風險度量
奧蘭治縣(Orange County)
久期(Duration)和回購(Repo)概念
利率風險度量與損失
長期資本管理公司(LTCM)
長期資本管理公司(LTCM) 9月事件紀錄
全冠銀行虛假衍生品交易
經典案例的啟示
其他案例
謝 謝!
..............................
資產管理公司在股指期貨業務中關鍵風險
股指期貨結算與法律風險
股指期貨操作風險
股指期貨市場風險與流動性風險
券商、基金公司衍生品操作風險與內控管理
避險、套利業務中市場風險與模型風險管理
金融衍生品風險案例
目錄
資產管理公司在期指業務中風險
資產管理公司風險管理結構模版
一、結算風險和信用風險
衍生品結算與法律風險
OTC案例:券商如何規劃金融產品避險
二、操作風險
三、市場風險和模型風險
市場風險和流動性風險
目次
操作風險概念與內控概念
操作風險管理——內控
操作風險的關鍵類型
操作風險管理與內控核心
內控要素——流程
內控要素——合規
內控要素——員工、技能、道德
操作風險管理核心:業務流程中風險點管理技術
操作風險管理:風險點管理與控製報告
證券公司的金融衍生品內控模式
資產管理公司金融衍生品業務模式的信息流傳遞
案例:關鍵業務流程——資產管理的避險業務(I)
案例:關鍵業務流程——資產管理的避險業務(II)
案例:關鍵業務流程——資產管理的避險業務(III)
案例:衍生品交易中的操作風險
案例:套利業務中操作風險評估與內控報告
案例:避險業務的監控指標
進一步思考:一個避險流程問題
內控可以量化嗎?
內控量化的挑戰
避險業務風險——基差風險(市場風險)
避險業務風險——Beta穩定性風險(操作風險)
避險業務風險——保證金風險(操作風險)
套利業務風險—交易技術(操作風險)
套利業務風險—操作風險、市場風險
期現套利業務實務中限製
股指期貨基差套利的市場風險管理
巴林銀行(Barings Bank)
風險價值(Value at Risk)概念
LEESON組合的風險度量
奧蘭治縣(Orange County)
久期(Duration)和回購(Repo)概念
利率風險度量與損失
長期資本管理公司(LTCM)
長期資本管理公司(LTCM) 9月事件紀錄
全冠銀行虛假衍生品交易
經典案例的啟示
其他案例
謝 謝!
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