時間序列的協整檢驗與誤差修正模型講義(PPT 75頁)

一、長期均衡關係與協整
二、協整的E-G檢驗
三、協整的JJ檢驗
四、關於均衡與協整關係的討論
五、結構變化時間序列的協整檢驗
六、誤差修正模型
§3.2 時間序列的協整檢驗與誤差修正模型
一、長期均衡與協整分析Equilibrium and Cointegration
1、問題的提出
3、協整
二、協整檢驗—EG檢驗
3、高階單整變量的Engle-Granger檢驗
三、協整檢驗—JJ檢驗
1、 JJ檢驗的原理
2、 JJ檢驗的預備工作
3、JJ檢驗之一—特征值軌跡檢驗
4、JJ檢驗之一—最大特征值檢驗
5、JJ檢驗實例
6、JJ檢驗中的幾個具體問題
協整方程等價於均衡方程？
協整方程不等價於均衡方程
五、結構變化時間序列的協整檢驗 —GH檢驗
1、檢驗模型
2、檢驗步驟
六、誤差修正模型Error Correction Model, ECM
1、一般差分模型的問題
2、誤差修正模型
3、誤差修正模型的建立
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