時間序列計量經濟學模型的理論與方法(PPT 61頁)

第一節時間序列的平穩性及其檢驗
第二節隨機時間序列模型的識別和估計
第三節協整分析與誤差修正模型
第九章時間序列計量經濟學模型的理論與方法
§9.1時間序列的平穩性及其檢驗
一、問題的引出：非平穩變量與經典回歸模型
⒈常見的數據類型
⒉經典回歸模型與數據的平穩性
二、時間序列數據的平穩性
時間序列分析中首先遇到的問題是關於時間序列數據的平穩性問題。
三、平穩性檢驗的圖示判斷
由於該序列由一隨機過程生成，可以認為不存在序列相關性，因此該序列為一白噪聲。
四、平穩性的單位根檢驗
ADF檢驗是通過下麵三個模型完成的：
3)經試驗，模型1中滯後項取2階：
五、單整、趨勢平穩與差分平穩隨機過程
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