金融風險管理--風險價值度(PPT 49頁)

金融風險管理
本章主要內容
VaR
8.1 VaR 的定義
VaR與預期損失(CVaR)
8.4 VaR與資本金
VaR是理想的風險度量工具麼？
VaR與一致性
8.6.2 自相關性的影響
8.6.3-置信水平
8.6.3 置信區間
8.7 邊際VaR、遞增VaR和成分VaR
8.8 回顧測試
單個資產VaR的計算
作業題
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