交易員是如何管理風險暴露(PPT 51頁)
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交易員是如何管理風險暴露(PPT 51頁)內容簡介
第六章
本章主要內容
金融機構交易平台
6.1 Delta
6.1 Dleta
線性產品與非線性產品
線性產品風險對衝
6.1.2 非線性產品
利用期權定價公式及DerivaGem軟件
非線性產品Delta對衝策略構造
1.對衝交易每周進行一次 2.借入資金需要支付利息 3.期權賣出方策略
6.1.3 & 6.1.4 對衝交易費用
6.2 Gamma(Γ,曲率)
6.2 Gamma(Γ)
Delta與Gamma中性策略
6.3 Vega
內容回顧
6.4 Theta (Θ)
6.5 Rho
6.6 交易組合希臘值的計算
6.6 歐式看漲期權的希臘值計算
6.7 泰勒級數展開
6.7交易組合價格的Taylor展開式
6.8 對衝的現實狀況
6.9 奇異性產品對衝
情景分析
作業題
..............................
本章主要內容
金融機構交易平台
6.1 Delta
6.1 Dleta
線性產品與非線性產品
線性產品風險對衝
6.1.2 非線性產品
利用期權定價公式及DerivaGem軟件
非線性產品Delta對衝策略構造
1.對衝交易每周進行一次 2.借入資金需要支付利息 3.期權賣出方策略
6.1.3 & 6.1.4 對衝交易費用
6.2 Gamma(Γ,曲率)
6.2 Gamma(Γ)
Delta與Gamma中性策略
6.3 Vega
內容回顧
6.4 Theta (Θ)
6.5 Rho
6.6 交易組合希臘值的計算
6.6 歐式看漲期權的希臘值計算
6.7 泰勒級數展開
6.7交易組合價格的Taylor展開式
6.8 對衝的現實狀況
6.9 奇異性產品對衝
情景分析
作業題
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