風險管理與分析課件(PPT 54頁)

風險管理與分析
第四章 風險衡量
4.1 風險衡量概述
風險衡量的流程
風險衡量的流程
風險衡量的內容
風險衡量技術
定量風險評估技術
4.1.1 風險衡量的基礎
一、風險衡量的理論基礎
1．大數法則
2．概率推斷的原理
3．類推原理
4．慣性原理
二、風險衡量的意義
4.1.2 風險衡量的準備工作—資料的收集和整理
二、數據整理
4.2 風險衡量的數理基礎
4.2.1損失概率和損失幅度
二、損失幅度
2、阿蘭·弗雷德蘭德（Alan Friedlander）衡量法
4.2.2 平均指標和變異指標
二、變異指標
4.2.3 概率和風險衡量中常用的幾種概率分布
1、二項分布
另外：
2、泊鬆分布
泊鬆分布的數學期望與方差均為λ，即
3、正態分布
由正態分布概率密度可以得出分布函數為：
4.3 風險衡量中損失概率與損失程度估計
4.3.1 損失概率的估計
一、運用二項分布進行估測
表4-9
二、運用泊鬆分布估測損失次數
表4-10
例-2
解:
4.3.2 損失程度的估計
4．用標準正態分布進行計算。
二、一定時期內總損失金額
1．一個風險單位遭受多種風險事故所導致的損失
表4-14
2．單一風險事故導致多個風險單位損失的總和
表4-15

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