風險機製及投資組合理論教材(PPT 64頁)

第七章
學完本章後，你應該能夠：
第一節金融風險的定義和類型
金融風險的類型
按會計標準分類
按能否分散分類
第二節投資收益與風險的衡量
單個證券收益的衡量
單個證券風險的衡量
雙證券組合收益的衡量
雙證券組合風險的衡量
最小方差組合
雙證券組合收益、風險與相關係數的關係
三證券組合的收益和風險的衡量
N個證券組合收益的衡量
N個證券組合風險的衡量
N個證券組合收益和風險的衡量
係統性風險的衡量
第三節證券組合與分散風險
證券組合與分散風險
韋恩?韋格納和謝拉?勞的研究
組合中證券的數量與組合的係統性和非係統性風險之間的關係
現代投資組合理論第四節風險偏好與無差異曲線
現代投資組合理論
無差異曲線
無差異曲線的四個特征
投資者的投資效用函數
風險厭惡度與投資決策
第五節有效集和最優投資組合
可行集
有效集
有效集曲線的特點
最優投資組合的選擇
最優投資組合
第六節無風險借貸對有效集的影響
投資於一種無風險資產和一種風險資產的情形
資產配置線
投資於一種無風險資產和一個證券組合的情形
無風險貸款對有效集的影響
最優風險組合
無風險貸款對投資組合選擇的影響
最優資產配置比例
無風險借款對有效集的影響
無風險借款並投資於一種風險資產的情形
無風險借款並投資於風險資產組合的情形
無風險借款對投資組合選擇的影響
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